- В отчете также показано, как BlockFi управляет кредитным риском и ликвидностью.
- Крипто-кредитор установил новые руководящие принципы ликвидности для выполнения своих основных деловых обязательств.
Крипто-кредитор BlockFi, находящийся в затруднительном положении, в четверг опубликовал свой отчет о прозрачности за 2 квартал 2022 года. Отчет показал, что компания имеет 600 миллионов долларов «чистой подверженности» и 1,8 миллиарда долларов непогашенных кредитов от розничных и институциональных инвесторов. Отчет содержит риски компании, связанные с ликвидностью и кредитованием. В нем также содержится разбивка общих активов компании под управлением.
В нем также содержатся дополнительные сведения о портфелях кредитов от розничных и институциональных инвесторов. Согласно отчету, BlockFi имеет 600 миллионов долларов в обеспеченных кредитах. 300 миллионов долларов из 1,8 миллиарда долларов непогашенных кредитов были получены от розничных заемщиков. Остальные были получены от институциональных фирм. Компания использовала цену BTC в $19,986 при расчете этих авуаров и суммы непогашенных кредитов.
We've just published our Q2 Transparency Report with a breakdown of our total AUM, retail and institutional loans, and how we manage related liquidity and credit risk.
https://t.co/qcdRDcYmNQ— BlockFi (@BlockFi) July 21, 2022
Новые руководящие принципы ликвидности
В отчете также говорится, что крипто-кредитор теперь имеет руководящие принципы по поддержанию своей ликвидности. Таким образом, он может выполнять основные обязательства по своим бизнес-операциям. К таким основным обязательствам относятся торговые операции, розничные и институциональные займы. В руководстве указано, что BlockFi будет удерживать 10 процентов от общей суммы, причитающейся клиентам, после уведомления клиентов о завершении инвентаризации.
Однако фирма будет готова вернуть эти средства клиентам в случае необходимости. Кроме того, BlockFi будет хранить не менее 50 процентов причитающихся средств в безопасных местах. Тем не менее, должна быть возможность извлечь средства из таких мест и вернуть их клиентам менее чем за неделю.
Кроме того, компания будет хранить минимум 90 процентов от всей суммы, причитающейся клиентам по первому требованию, будь то кредиты или товарно-материальные ценности. Однако банк должен быть в состоянии отозвать такую сумму менее чем за 12 месяцев. BlockFi устанавливает новые правила ликвидности через несколько недель после получения кредитной линии в размере 400 миллионов долларов от ведущей криптовалютной биржи FTX.
По условиям соглашения, FTX может приобрести BlockFi максимум за 240 миллионов долларов, в зависимости от различных показателей эффективности. BlockFi обратилась к FTX за кредитной линией после невыплаты кредита ликвидированным криптовалютным хедж-фондом Three Arrows Capital (3AC).
Два дня назад компания BlockFi опубликовала в блоге подробное описание своего подхода к управлению рисками. Согласно этому сообщению, крипто-кредитор классифицировал своих клиентов по трем уровням и предоставляет клиентам первого уровня кредиты без обеспечения. Эти клиенты имеют огромную финансовую базу и доверенные третьи стороны проводят аудит их финансовой отчетности.
Кроме того, они должны быть прозрачны и готовы взаимодействовать с BlockFi. Крипто-кредитор считает институциональные фирмы примером таких клиентов первого уровня. В отличие от них, BlockFi не будет предлагать беззалоговые кредиты своим клиентам двух других уровней. Однако компания будет регулярно пересматривать эту практику управления кредитными рисками. Крипто-кредитор называет себя лучшей компанией по адаптации традиционной практики управления финансовыми рисками для крипто-рынка.
