- В исследовании подчеркивается влияние социальных медиа-платформ на принятие криптовалют и уровень их активности.
- Одним из наиболее заметных результатов исследования является вывод о том, что настроения в социальных сетях являются надежным предиктором доходности криптовалют.
Недавнее исследование ученых Пенсильванского государственного университета выявила взаимосвязь между социальными сетями, настроениями, эмоциями и криптовалютным рынком. Результаты исследования опровергают традиционные предположения, связанные с аналогичными закономерностями, наблюдаемыми на других финансовых рынках.
В научной работе подчеркивается влияние социальных медиа-платформ на формирование отношения к криптовалютам и уровень их активности. Удивительно, но исследование показало, что настроения, выраженные в социальных сетях, надежно предсказывают доходность криптовалют. В отличие от этого, настроения традиционных новостных СМИ не оказывали такого же влияния.
«Наши результаты свидетельствуют о том, что настроения в социальных сетях в значительной степени предсказывают доходность криптовалют, а настроения в новостных СМИ — нет»
Кроме того, используя методы обработки естественного языка, исследователи проанализировали обширную базу данных, включающую миллионы финансовых новостных статей и комментариев в социальных сетях. В результате анализа были получены оценки настроения по 53 различным темам и метрики внимания для более чем 300 криптовалют.
Исследование корреляции между активностью в социальных сетях и доходностью криптовалют
Затем исследователи сравнили доходность, наблюдавшуюся в течение определенного периода времени, с соответствующими настроениями, извлеченными из новостей и социальных сетей.
Одним из наиболее заметных результатов исследования является вывод о том, что настроения в социальных сетях надежно предсказывают доходность криптовалют. В отличие от этого, канал премии за риск не обладает такой же предсказательной силой. Криптовалюта часто обсуждается как высоковолатильный актив. На типичных рынках такая волатильность обычно приводит к повышению премии за риск и снижению уровня принятия и активности.
Если взять в качестве примера рынок жилья, то, как показывают исследования, при повышении волатильности рынка настроение потребителей снижается, и потенциальные покупатели становятся менее склонными к риску. Исследование, проведенное группой специалистов Penn State, показывает, что с криптовалютами дело обстоит иначе. В своем заключении команда пишет, что рыночное изобилие положительно связано с импульсом, но «не предсказывает волатильность» Исследование показало, что рыночное изобилие положительно влияет на импульс, но при этом оказывает минимальное влияние на волатильность.
В итоге исследователи предположили, что наблюдаемое явление может быть связано со значительным присутствием потребительских инвесторов, владеющих значительными криптовалютными портфелями, которые активно взаимодействуют с социальными медиаплатформами, посвященными криптовалютам. Далее они рекомендуют провести дополнительные исследования для изучения сложной взаимосвязи между настроениями в социальных сетях и доходностью криптовалют.
Использование технологий для анализа настроений на криптовалютном рынке
Социальные сети представляют собой потенциальный индикатор для оценки настроений на криптовалютном рынке. Показатели криптовалют и их популярность находятся в прямой зависимости. Компания Social Market Analytics (SMA), как сообщает компания TheTie, использует технологии машинного обучения и обработки естественного языка для ежедневного анализа около 850 000 000 твитов с целью определения настроений в отношении криптовалют.
С начала 2021 года по июль 2022 года инвестиции в монеты с самым высоким ежедневным настроением и удерживая их в течение суток, принесли поразительную прибыль в размере 1 907%. Для сравнения, ежедневная покупка 20% самых популярных валют в этот период принесла прибыль, более чем в 20 раз превышающую доходность Bitcoin и в 4 раза — Ethereum.
